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通联数据AI盈利预测准确度超越一致预期

  上市公司财报披露即将进入高峰期,各家机构研究预测准确度的大考也已拉开。金融科技公司通联数据宣布,其AI盈利预测的胜率大幅领先一致预期。

  通联数据萝卜投资于2021年1月25日发布800家上市公司的预测营收数据。截至3月30日,在800家公司中共计320家上市公司发布了2020年财报或业绩快报,结果显示:

  AI预测的误差中位数为4.70%,精度高于市场一致预期的7.42%;AI预测在83.44%的上市公司中准确率获胜,较去年82.5%的胜率取得了进一步的提升。

  针对上市公司进行深度研究和盈利预测是卖方研究的核心价值。由于人的精力有限,研究员跟踪标的的覆盖数量至多在三四十家公司。随着科技浪潮的发展,大数据与人工智能等技术正在推动传统的投资模式进行升级。

  通联数据萝卜投资从基本面投研逻辑出发,对个股主营业务拆分,自上而下地量化“宏观-行业-个股”等影响因子,并将对应数据搭载进框架之中,构建针对每只个股的研究框架,在业内首创了“智能投研框架”。

  “针对上市公司的研究框架,在广度上扩充了研究范围,深度上拓展了研究员的思维,人机结合的方式,使得投研逻辑更完备,更好地权衡了模型输出的精度和可解释性。”通联数据相关负责人表示。

  在研究框架的基础上,通联数据实现了AI盈利预测的规模化落地,在2019年年报的盈利预测实验中,AI预测以82.5%的胜率战胜了市场一致预期,模型预测结果与年报披露值平均误差为2.04%,低于卖方分析师一致预期3.80%的误差值。

  在2020年年报的盈利预测实验中,准确度得到了进一步提升。AI盈利预测在83.44%的上市公司中战胜了一致预期,最低预测误差甚至达到0.01%。

  整体看,AI盈利预测效果已具备较高的准确率和稳定性,为帮助机构投资者预判业绩拐点、埋伏年报行情和做出投资决策提供了强有力的支持。

  科技应用的深入正在创造新的投资模式。AI以超强算法和算力成为人类的助理,释放人类的初级劳动力,融合人类的专业知识和逻辑,人机结合或将成为未来机构投资的主流模式。